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云中歌,【兴业证券定量研讨】水晶球:商场心情偏达观20190505,假如

admin 雷火电竞app 2019-05-10 216 0

商场心情偏达观

兴业期权水晶球20190505

特别重视

猜测标的:上证50指数/上证50ETF

猜测分值:6分(心情偏达观)

方针日期:2019.5.6(周一)

简明观念:期权商场数据标明动摇率危险溢价保持中性,认购期权隐含动摇率斜率保持达观,动摇率期限结构也体现达观,其边沿改变目标则转向中性,认购认沽期权隐含动摇率价差的边沿改变目标体现慎重,整体而言期权商场心情偏达观。

危险提示:择时模型定论根据历史数据,在商场环境改变时模型存在失效的危险。

1、商场回忆

上个交易日期权商场数据标明动摇率危险溢价保持中性,认购期权隐含动摇率斜率保持达观,动摇率期限结构也体现达观,其边沿改变目标则转向慎重,认购认沽期权隐含动摇率价差的边沿改变目标保持中性,整体而言期权商场心情偏达观。从标的日内走势来看,早盘开盘快速上涨后转向下行,随后保持窄幅震动走势,终究标的全天上涨0.24%,50指数上涨0.20%,标的走势根本契合水晶球指数的预期。

2、短期判别

截止到周二商场收盘,兴业期权水晶球择时指数保持6分(心情偏达观),期权商场数据标明动摇率危险溢价保持中性,认购期权隐含动摇率斜率保持达观,动摇率期限结构也体现达观,其边沿改变目标则转向中性,认购认沽期权隐含动摇率价差的边沿改变目标体现慎重,整体而言期权商场心情偏达观。

附表

证券研究报告:《商场心情偏达观——兴业期权水晶球猜测日报20190505》

对外发布时刻:2019年5月5日

于分明

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